B.Sc./M.Sc. Elektrotechnik an der RWTH

Hallo!
ich hab mal ne Frage zu der o.g. Aufgabe. In d) hatte man ja die gopt berechnet, wobei ja
galt. Weil w(k) jetzt ja ein stochastisches Signal anstatt eine Konstante ist, kann man das
ja nicht mehr einfach so aus dem Erwartungswert raus ziehen. Ich komme dann für den 1.
Summanden in Ryu auf:
Die haben in der Lösung dafür ja irgendwie das: Und dann Zahlenwerte. Aber ich kann aus der Aufgabenstellung keinerlei Zusammenhang
zwischen u und w rauslesen.

Also wie soll man E{u²w(k)} behandeln?

hi,

Die formel für Ryu ist richtig und in der Aufgabe steht nicht, ob Wk und Uk korreliert sind oder nicht.Deswegen bin davon ausgegangen dass sie unkorreliert sind, was dazu führt, dass der erwartugnswert des Produktes der beiden Variablen = das Produkt der Erwartungswerte der beiden Variablen damit hast du am ende einheitsmatrix*vektor(1 0 -1) und so kommt man aud das ergebnis.

Gruß.

hi,

Die formel für Ryu ist richtig und in der Aufgabe steht nicht, ob Wk und Uk korreliert sind oder nicht.Deswegen bin davon ausgegangen dass sie unkorreliert sind, was dazu führt, dass der erwartugnswert des Produktes der beiden Variablen = das Produkt der Erwartungswerte der beiden Variablen damit hast du am ende einheitsmatrix*vektor(1 0 -1) und so kommt man aud das ergebnis.

Gruß.

barcafan hat geschrieben:in der Aufgabe steht nicht, ob Wk und Uk korreliert sind oder nicht.Deswegen bin davon ausgegangen dass sie unkorreliert sind

Das ist aber nicht die feine "Englische Art"

Aber in diesem Fall wohl das was der Aufgabensteller zufällig vergaß zu erwähnen...