B.Sc./M.Sc. Elektrotechnik an der RWTH

Meine aktualisierte Note ist jetzt im Campus Office eingetragen.

A1: a) (Satz v. totalen Wahrsch.) => P(detektiert) = 0.75 b) (Bayes-Formel) => P(L|detektiert) = 0.12 c) (Bayes-Formel, Gegenwahrscheinlichkeit) => P(PKW|nicht detekt.) = 0.48 d) (wie c) 48% hab ich auch so A2: Transf.satz => fy(y1,y2,y3) = 0.5 lambda e⁽-0.5 lambda * (y1+y2+y3) ) ich hab da lamda^3...

Hey,

hat sich schon jemand an der Aufgabe 4b) versucht und könnte ein paar tipps geben?
http://www.ti.rwth-aachen.de/teaching/t ... uebung.pdf

danke schonmal

was hastn du bei der 1e) raus?

In deiner Covarianzmatrix stehen ja die Covarianzen drin, Eintrag 12 und 21 sind Cov(X1,X2) =0 => Corr(X1,X2) =0

Wikipedia: Für die Analyse auf Abhängigkeit zweier Zufallsvariablen kann man auch testen, ob der Korrelationskoeffizient Null ist. Wenn die Hypothese abgelehnt wird, geht man davon aus, dass diese Variablen stochastisch abhängig sind. Der Umkehrschluss ist allerdings nicht zulässig, denn es können A...

sind draußen!

das ist der normale Lagrangemultiplikatoransatz aus Höma3

A* ist die transponierte und komplex konjugierte Matrix von A.

darf man fragen auf was die bestehensgrenze runtergesetzt wurde ?:)